Option 很贵; 做 Buterfly 又要求比较精确的点位和时间才能赢很大; Vertical Spread 可以抵消以部分
Theta 时间值的亏损，但两个 Delta 一抵消好象看着做对方向,但赚不多。Calendar Spread 似乎近期的收回不抵看错方向的风险。

还有 Option 的 Bid/Ask 的spread 通常很大。 除非 penny option 象 IB 的 QQQQ , INTC 等。

纯粹用 Option 增加 leaverage 的话， Bid/Ask 的 spread 和 Time Value 随时间飞速减小 是需要权衡的两项不利。