假设每种交易品种为不同的 Vehicle, 同等对待。

1. 不同的交易系统，如果容许的误差范围不同，都以 ATR 来横梁(*??), 1ATR 的冗余和 2ATR冗余 对资金分配意味着什么。
2. 如果 股价/点位 没变的情况下,ATR 的变化, 意味什么。 如 BX ATR 从 0.5(我的错误估计) 到 1 (yueming的计算) 意味着什么。
3. 不同的 Vehicle 的横向比较。
4. 若用高杠杆的 Vehicle, 如 EUR/USD 用一大块资金分多次来进出场交易, 如何对每次进行分配，或该考虑些什么。

-------------------------------------------------------
1. 从交易系统角度， 需要冗余大的系统应该更少的资金分配。

对：1ATR 的冗余和 2ATR冗余 的系统:
if ATR=1,Price=20. 每天固定 MaxLoss=250,
250/(1/20)=5000. ---> 5000 就可能达到 250 stop loss,震出。
250/(2/20)=2500. ---> 2500 就可能达到 250 stop loss,震出。

2. 从交易品种角度，相同股价，ATR 越大,波动越大，应该更少的资金分配。

if Price=20. 每天固定 MaxLoss=250,
ATR=1.0 250/(1.0/20)= 5000
ATR=0.5 250/(0.5/20)=10000; 10000 才能达到 250 stop loss,震出。