为了比较,简单地分析了XGD从2007年9月25日到2008年3月31日的数据,将两者从2007/9/25起的累积增长率相减,得到上图,它实际上就是XGD_TO累积的误差. 可见, 误差密度大体在0~-1%之间随机分布,其包络区间随时间呈水平状态,说明XGD-TO与SPTGD的误差不随时间的推移而放大.长线投资XGD的误差与投资指数基本相同.当然,XGD与SPTGD之间有个负的误差(0~--1%),说明XGD每日的涨幅通常比SPTGD要小,跌副比SPTGD要大.但这个误差与HGU不同,没有积分(累积)效应.