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  • Feb14, VIX 跌了23%, HVI 只涨了10%，为什么！ 为什么？ -vicky2005(孩子她爹); 2018-2-15 {300} (#164727@43)
    原来，HVI 并不跟踪VIX 的每日变化，跟踪的是 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index™ (SPVXSP) 的每日变化，当然是反向的。而SPVXSP是基于最近期的两个VIX 期货合约价格，即Feb21+Feb27。虽然VIX跌了23%, 但是市场对一两星期后VIX的期望值SPVXSP只降低了10%。因为是对将来VIX的期望值，所以SPVXSP比即日的VIX要平滑许多。
    • “最近期的两个VIX 期货合约价格”，指的是主月的期货，大致是18-20日左右那天的期货。今年二月比较早是14日，已经过去了，所以现今F1，F2是3/21和4/18的VIX future -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2018-2-15 (#164728@43)
      • 你说的对，是 UXH8 (03/21/2018) 和 UXJ8 (04/18/2018) -vicky2005(孩子她爹); 2018-2-15 (#164729@43)
      • 正解。 -doji(黑胶疯); 2018-2-15 (#164731@43)
    • HVU为啥跌了20%+？ 这不是一家的吗？ -pili(小黑); 2018-2-15 (#164732@43)
      • HVU 是两倍SPVXSP Daily return = (-10%) x 2 = - 20% -vicky2005(孩子她爹); 2018-2-15 (#164733@43)
        • 谢谢。套路太深，都是骗人的，不玩了。 -pili(小黑); 2018-2-15 (#164734@43)
          • 看看CBOE 的 VIX入门说明，你一定会晕过去:-) >>> -vicky2005(孩子她爹); 2018-2-15 (#164735@43)
          • 那天在哪里看到说凡是弯弯道道绕得太多的东东，小散应当远离，因为那是大户手里宰杀小散的利器。 -the_dumb_one(低端入口); 2018-2-15 (#164736@43)
            • 也可能是赚钱的利器，我就是靠这吃饭的，只可惜今天XIV寿终正寝了，我做它做了六年多了，现在只有SVXY一个反指了。 -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2018-2-15 (#164737@43)
              • 很不错。真厉害。那天看文学城上有高手做VIX损失惨重，想来是非常难做。 -the_dumb_one(低端入口); 2018-2-15 (#164739@43)
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