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Feb14, VIX 跌了23%, HVI 只涨了10%,为什么! 为什么?
vicky2005
(孩子她爹)
原来,HVI 并不跟踪VIX 的每日变化,跟踪的是 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index™ (SPVXSP) 的每日变化,当然是反向的。而SPVXSP是基于最近期的两个VIX 期货合约价格,即Feb21+Feb27。虽然VIX跌了23%, 但是市场对一两星期后VIX的期望值SPVXSP只降低了10%。因为是对将来VIX的期望值,所以SPVXSP比即日的VIX要平滑许多。
(#164727@43)
Last Updated: 2018-2-15
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