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Feb14, VIX 跌了23%, HVI 只涨了10%,为什么! 为什么?
原来,HVI 并不跟踪VIX 的每日变化,跟踪的是 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index™ (SPVXSP) 的每日变化,当然是反向的。而SPVXSP是基于最近期的两个VIX 期货合约价格,即Feb21+Feb27。虽然VIX跌了23%, 但是市场对一两星期后VIX的期望值SPVXSP只降低了10%。因为是对将来VIX的期望值,所以SPVXSP比即日的VIX要平滑许多。
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vicky2005
(孩子她爹);
2018-2-15
{300}
(#164727@43)
“最近期的两个VIX 期货合约价格”,指的是主月的期货,大致是18-20日左右那天的期货。今年二月比较早是14日,已经过去了,所以现今F1,F2是3/21和4/18的VIX future
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grainsw
(两只小猪之神勇小白鼠);
2018-2-15
(#164728@43)
你说的对,是 UXH8 (03/21/2018) 和 UXJ8 (04/18/2018)
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vicky2005
(孩子她爹);
2018-2-15
(#164729@43)
正解。
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doji
(黑胶疯);
2018-2-15
(#164731@43)
HVU为啥跌了20%+? 这不是一家的吗?
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pili
(小黑);
2018-2-15
(#164732@43)
HVU 是两倍SPVXSP Daily return = (-10%) x 2 = - 20%
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vicky2005
(孩子她爹);
2018-2-15
(#164733@43)
谢谢。套路太深,都是骗人的,不玩了。
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pili
(小黑);
2018-2-15
(#164734@43)
看看CBOE 的 VIX入门说明,你一定会晕过去:-) >>>
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vicky2005
(孩子她爹);
2018-2-15
(#164735@43)
那天在哪里看到说凡是弯弯道道绕得太多的东东,小散应当远离,因为那是大户手里宰杀小散的利器。
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the_dumb_one
(低端入口);
2018-2-15
(#164736@43)
也可能是赚钱的利器,我就是靠这吃饭的,只可惜今天XIV寿终正寝了,我做它做了六年多了,现在只有SVXY一个反指了。
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grainsw
(两只小猪之神勇小白鼠);
2018-2-15
(#164737@43)
很不错。真厉害。那天看文学城上有高手做VIX损失惨重,想来是非常难做。
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the_dumb_one
(低端入口);
2018-2-15
(#164739@43)
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