本文发表在 rolia.net 枫下论坛自打被天上掉下的馅饼砸个正着，进入某知名投资银行的自营交易部门后，我奋力在这个几万人的机构里摸索。机构里面的各个部门分布世界各地，各种技术系统让人如堕云雾山中。

经过半年多的开发，我的第一个自动交易策略终于开始上线营运了。虽然还不完善，但运行结果还是不错的。我们的交易量不断增长，营运收入节节上升。

一个周四早上，开市不久，老板向我喊＂xx(我名字), 你能过来一下吗?＂。我赶紧走过去。老板说，＂交易量很大，你帮我看看有什么不妥。我已经暂停了策略＂。我打开配置文件和控制参数界面，把主要的几个设置看了看，没发现什么问题。我说，也可能真是碰上好机会了。老板让我在旁边坐下，然后再次启动自动交易。

平时，系统每秒只有几个订单成交，这时是每秒几十上百个订单成交。我和老板都几分不安地盯着电脑屏幕，看着交易显示窗口上的订单如好莱坞明星出场时闪光灯飞舞般地闪烁。我的目光在屏幕上的各种数据上游走，希望确认天上是在掉馅饼。

不好！不是馅饼，是狗屎。我冲口就说＂STOP， STOP！＂

现在的金融市场已经是一个相当有效的市场。在市场里混的话，如果你不能自己发现问题，市场会告诉你，当然是有代价的。有人听说自动交易就想，给自己设计一套自动交易程序,不就可以坐在家里闷声发财了吗？不要忘了自动交易能为你自动挣钱，也能为你自动亏钱。而且通常是亏起来比挣钱快很多很多。在不到二十分钟的时间里，我们亏掉了十几万。

英语有句谚语这么说，＂If its too good to be true， it probably is＂。更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net