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从效率市场的角度考虑, 即使同一个板结果也是不确定的. 虽然一强一弱, 涨跌是相对于它们自己的价位, 否则只有两种股票, 天上和地下.
ccloafer
(瓦盆洗手888)
(#116197@43)
Last Updated: 2009-11-4
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Replies, comments and Discussions:
10月份对冲交易公开操作成绩:累计盈利41.2%!
-
superquant
(superquant);
2009-10-31
{600}
(#115353@43)
操作如下:
No. Long Short Open(Market On Open) Close(Market On Close) Net Return
1 AN GPS 2009-10-05 2009-10-20 11.20%
2 AN PSS 2009-10-05 2009-10-20 -5.80%
3 Y AJG 2009-10-05 2009-10-20 -4.30%
4 Y MBI 2009-10-05 2009-10-20 21.21%
5 INTU JKHY 2009-10-05 2009-10-20 2.20%
6 WRB ORI 2009-10-06 2009-10-27 5.80%
7 BKC WYNN 2009-10-21 2009-10-27 9.40%
8 PENN BOBE 2009-10-28 2009-10-30 0.80% (未结)
9 PENN CCL 2009-10-28 2009-10-30 0.70% (未结)
详细操作帖子:http://www.rolia.net/f/listSingleThread.php?f=43&pno=113406
本策略适合资金量在10万美元以上的投资者,若想了解详情,请PM.
http://www.rolia.net/f/listSingleThread.php?f=43&pno=113406
我是这样算的:到2009/10/27, 你的总舱位增长14.8%
-
interview
(intervieweree);
2009-10-31
{537}
(#115356@43)
1 AN GPS 2009-10-05 2009-10-20 11.20% 1/6 仓 2%
2 AN PSS 2009-10-05 2009-10-20 -5.80% 1/6仓 -1%
3 Y AJG 2009-10-05 2009-10-20 -4.30% 1/6仓 -0。75%
4 Y MBI 2009-10-05 2009-10-20 21.21% 1/6仓 3。8%
5 INTU JKHY 2009-10-05 2009-10-20 2.20% 1/6仓 0。4%
6 WRB ORI 2009-10-06 2009-10-27 5.80% 1/6仓 1%
2-1-0.75+3.8+0.4+1 = 5.4%
7 BKC WYNN 2009-10-21 2009-10-27 9.40% (另外一个呢?)全仓? 9。4%
8 PENN BOBE 2009-10-28 2009-10-30 0.80% (未结)
9 PENN CCL 2009-10-28 2009-10-30 0.70% (未结)
5.4%+9。4% = 14。8%
你的计算是正确的,我只说了是累计收益,帐户收益肯定会比这个低。不过月收益14.8%也很好了。如果再考虑风险调整收益,即收益除以风险,以及sharpe ratio,则这个成绩足以笑傲股坛。
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superquant
(superquant);
2009-11-2
(#115821@43)
岂止笑傲股坛,至少可以笑傲银河系,照这样的成绩,只需要1000块本金,十多年后就可以把美国买下来了
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ceo
(主吃人);
2009-11-2
(#115824@43)
还是熬浆糊好。
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smiler1
(股市闪户);
2009-11-2
(#115838@43)
仔细看看发帖时间,再去对对股票历史价格。
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superquant
(superquant);
2009-11-4
(#116141@43)
最后2对今天也结了,PENN-BOBE收益11.6%,PENN-CCL收益8.4%,累计收益近60%,帐户增长近25%!
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superquant
(superquant);
2009-11-4
(#116139@43)
11月份的操作只发送给有兴趣的人,请发邮件到qedsignal@gmail.com
-
superquant
(superquant);
2009-11-4
(#116142@43)
11月结的只能算11月的收益
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interview
(intervieweree);
2009-11-4
(#116145@43)
从10月5日到今天刚好一个月,所以都算10月份的了。假期结束了,从明天开始没空到网上溜达了。要联系请发邮件(qedsignal@gmail.com),不要再PM了。
-
superquant
(superquant);
2009-11-4
(#116206@43)
原来你不是我说的MARKET NEUTAL方法啊. 你做的只是两个不同的TRADE而已,根本没有规避风险的机制.现在赢利只是你的运气而已. 大资金运作MARGIN一旦市场失控有暴仓的风险. GOOD LUCK BUDDY.
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ican
(apple);
2009-11-4
(#116153@43)
利益最小化, 风险最大话.
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ccloafer
(瓦盆洗手888);
2009-11-4
(#116171@43)
利益最小到不一定, 不过风险肯定是DOUBLE的.因为每次一下子买两只风马牛不相及的股票做HEDGE. 可笑, 不过坛子里青娃很多,潜水跟风的就更多, 大部分都只看到肉,而没看到肉里的钩子. 如果盲目操作的话, 结果只能是和开大开小差不多.
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ican
(apple);
2009-11-4
(#116178@43)
利益多数情况下是最小的. 因为即多又空同一板块的两个股, 收益肯定会打折扣. 楼主的想法是用这个折扣抵消大盘的不稳定性. 但是个股空单的风险其实远大于大盘风险.
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ccloafer
(瓦盆洗手888);
2009-11-4
(#116181@43)
楼主不是这个意思. 他LONG了一个赌场游戏股,SHORT一个农业股. 根本不是在一个板块里. 所以就根本不会抵消大盘的不稳定性. 除非楼主认为农民伯伯不种田时就上网赌博 :-)
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ican
(apple);
2009-11-4
(#116188@43)
ding
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guyuan
(guyuan);
2009-11-4
(#116191@43)
哈哈, 我没有看他的股, 我记得lz好象这么提过.
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ccloafer
(瓦盆洗手888);
2009-11-4
(#116193@43)
他是这么提过。如果真long一个赌场,short一个农业,那就完全违背他自己的定义了。
-
interview
(intervieweree);
2009-11-4
(#116194@43)
从效率市场的角度考虑, 即使同一个板结果也是不确定的. 虽然一强一弱, 涨跌是相对于它们自己的价位, 否则只有两种股票, 天上和地下.
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ccloafer
(瓦盆洗手888);
2009-11-4
(#116197@43)
so buy SKY and short GRND?
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interview
(intervieweree);
2009-11-4
(#116199@43)
这个市场上只有傻瓜还在详细效率市场。
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superquant
(superquant);
2009-11-4
(#116211@43)
这个市场上只有傻瓜还在相信效率市场。
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superquant
(superquant);
2009-11-4
(#116212@43)
我从来没有相信过效率市场. 你应该先想想我要表达的是什么意思.
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ccloafer
(瓦盆洗手888);
2009-11-4
(#116217@43)
GOOGEL FINANCE大家会用吧?去查查PENN,BOBE,CCL看看是否是同一个industry的?(services) 无知并不可怕,可怕的是把无知当知识。
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superquant
(superquant);
2009-11-4
(#116205@43)
This is from yahoo. they are same sector different industry
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interview
(intervieweree);
2009-11-4
{163}
(#116208@43)
CCL
Sector: Services
Industry: General Entertainment
PENN
Sector: Services
Industry: Resorts & Casinos
BOBE
Sector: Services
Industry: Restaurants
yahoo跟S&P的划分有区别。
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superquant
(superquant);
2009-11-4
(#116210@43)
可能是BOBE的FARM名字误导了我.不过你这么做还是不行的虽然在一个SECTOR中.太牵强了.MARKET NEUTAL一定要非常非常象才行. 举个例子,
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ican
(apple);
2009-11-4
{395}
(#116216@43)
你现在去买手机,主要有两个选择, apple和rim, 这就是一对. 业界很多人都是BUY APPLE, SHORT RIM的.为何, 因为不买IPONE的人大部分会买BLACKBERRY, 反之也一样.不过你不能把RIM和MOT放一块做一对. 因为他们虽然都做手机, 可是REVENUE的来源是完全不同的,没有可比性. 这种方法不是查查GOOGLE的SECTOR分类就行的,它牵扯到公司本身的运营模式, 地域划分, 客户群, 收入来源都要一样才行. 象你这样随便抓一个来充数的话,就太简单了.
虽然这不是我的喜好的方法,但客观地说,他的确持续盈利了。有一定道理,是不是他说的道理,我还不能肯定。可以做一个抛砖引玉吧,让我们思考。
-
yong
(yang);
2009-11-4
(#116311@43)
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