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这个正好跟你相反。。short hnu的收益是54%,买hnd的收益是83%
littlebears
(此熊非彼熊)
说白了,2倍的etf只有在单边市的时候跑得赢指数。。。。
http://finance.google.ca/finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=maximized&chdeh=0&chdet=1219378346062&chddm=25024&cmpto=TSE:HND&cmptzos=-18000&q=TSE:HNU&ntsp=0
(#43429@43)
Last Updated: 2008-8-22
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Replies, comments and Discussions:
买HGU不如Short HGD,同理买HGD不如Short HGU。
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aloha2u
(工夫茶);
2008-8-21
(#43397@43)
9494. Short HG* means you do not loss management fees.
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big-fat-pig
(无股丰登);
2008-8-21
(#43398@43)
"ETFs from BetaPro may cost more than you think"
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321gold
(老道);
2008-8-21
(#43399@43)
有两篇浅显易懂的文章,Post在这里。
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aloha2u
(工夫茶);
2008-8-21
(#43401@43)
问题在于**D系列的SPREAD太大了
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xiaopang
(知易行难);
2008-8-21
(#43400@43)
Good point。同样的道理,可以扩展到其他双倍ETF对,它们都是自然挥发的。有的挥发得快(如HGU/HGD, HEU/HED),有的挥发得慢(如HXU/HXD,美国ETF)。Short还有个好处是,先得到钱,占的本小。以前老五有帖子说过short double short etf。
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joen
(西部面豆儿);
2008-8-21
{59}
(#43402@43)
这两天在做UYG,明天打算short SKF。下周一开始考虑short HGU。
事情总有2面,short看起来是好,但是。。。。如果指数涨了1倍,买H*U的赚100%,而short H*D的只赚到50%
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littlebears
(此熊非彼熊);
2008-8-21
(#43404@43)
你算错了。short H*D也是100%.
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aloha2u
(工夫茶);
2008-8-21
(#43405@43)
怎么可能是100%? short操作最大收益就是100%,最大损失无限大。。。long最大损失就是100%,最大收益无限大。。。short拿到100%利润,那就是说H*D价格为0啦。。。
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littlebears
(此熊非彼熊);
2008-8-21
(#43407@43)
从这个图不难看出,Short HGU的收益是37.5%,买HGD的收益是16.46%.
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aloha2u
(工夫茶);
2008-8-21
(#43416@43)
这个正好跟你相反。。short hnu的收益是54%,买hnd的收益是83%
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littlebears
(此熊非彼熊);
2008-8-22
{52}
(#43429@43)
说白了,2倍的etf只有在单边市的时候跑得赢指数。。。。
http://finance.google.ca/finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=maximized&chdeh=0&chdet=1219378346062&chddm=25024&cmpto=TSE:HND&cmptzos=-18000&q=TSE:HNU&ntsp=0
这样算(假设没有管理费):假设指数现在是100,买1万块钱H*G,指数到200的时候,你的H*G价值2万块,你赚了100%。但是如果你是short H*D1万块,指数到200的时候,H*D还值5000块,你只赚到50%。。。。
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littlebears
(此熊非彼熊);
2008-8-21
(#43408@43)
虽然你这个例子在实际ETF当中是不成立的, 但是理论上ETF是这样计算的: H*U涨多少, H*D就跌多少. 你的例子, H*U涨100%, H*D就是跌100%, 那就是说应该为0.
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townhouse
(春天是播种的季节);
2008-8-21
(#43409@43)
哈哈哈,照你这么算,H*G涨 200%,H*D就跌成负数 -100%了?
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littlebears
(此熊非彼熊);
2008-8-21
(#43410@43)
对! 所以那些DOUBLE的ETF从纯数学上面来说, 是很有问题的. 但是实际当中, 各种指数不可能在一天里面涨幅超过50%的.
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townhouse
(春天是播种的季节);
2008-8-21
(#43411@43)
所以理论上, 只要一天涨幅不超过50%, 它的价格就只能接近无穷小, 而不会到0. 无穷小的结果就是并股.
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townhouse
(春天是播种的季节);
2008-8-21
(#43412@43)
还有一个问题请教, ETF的价格到底跟INDEX走的, 还是跟H*D(U)的当时供求关系影响? 我自己认为, 它的价格是参考INDEX的走向, 同时受当时供求关系影响的. 所以这样一来, 它的偏离值, 有很小一部分还受当时的供求关系的影响.
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townhouse
(春天是播种的季节);
2008-8-21
(#43406@43)
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