Topic: 大盘涨涨跌跌，大家也像士兵一样冲杀，追涨杀跌，回头一看，死伤累累，输多赢少。 - www.rolia.net

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大盘涨涨跌跌，大家也像士兵一样冲杀，追涨杀跌，回头一看，死伤累累，输多赢少。何不采用对冲交易，像将军一样运筹帷幄，静候胜绩。兹提供几个给大家操作，持有一周，定有好收获（美股）：
1.Long AN short GPS
2. Long AN short PSS
3. Long Y short AJG
4. Long Y short MBI
5. Long INTU short JKHY -superquant(superquant); 2009-10-4 {210} (#109512@43) 大盘涨涨跌跌，大家也像士兵一样冲杀，追涨杀跌，回头一看，死伤累累，输多赢少。

○ 请说详细些, 怎样对冲? -baiyin(今宵无事); 2009-10-4 (#109513@43)

○ 正文已经说了，Long一个股票（买入），Short相同金额的另外一个股票(做空) -superquant(superquant); 2009-10-4 (#109517@43)

○ 不懂 -ktv(混在KTV); 2009-10-21 (#113409@43)

○ 两种股票一定要同一个SECOTR的而且越象越好,如C和BAC, INTC和AMD, AAPL和RIM. 英文叫market neutal. 理论上是可行的,不过对冲的太好的话就是0, 加上手续费就是负的了. -ican(apple); 2009-10-21 (#113412@43)

○ 是赌热钱转移么？ -kafar(挨踢人士); 2009-10-21 (#113413@43)

○ 不是,纯粹是对公司和公司.如果一个公司运行不好的话,市场就会被另一个公司占有. 一个减,一个加. 整个股票市场的趋势可以忽略不计. -ican(apple); 2009-10-21 (#113415@43)

○ 做不好的时候，可就是双倍的亏损。就象今天早上开盘，如果BAC做多，C做空，到现在可不就是两边打耳光了吧。 -ktv(混在KTV); 2009-10-21 (#113417@43)

○ 短期可能发生. 长期应该可以. 这是一种避免大盘风险的方法. 不论熊市牛市都可以用. 不过风险没有了,利润也就没有了. -ican(apple); 2009-10-21 (#113421@43)

○ 3q3q，熊市里应该能用用。 -kafar(挨踢人士); 2009-10-21 (#113424@43)

● Sector指的是相关系数吗？这种做法怕是没多少赚头。看好一只，为什么要做空非常相关的另一只？要想保险的话，还不如在它本身的Option上做文章。 -ktv(混在KTV); 2009-10-21 (#113414@43)

○ 同一版块的.象APPL和RIM都是做手机.很多人都BUY APPLE, SHORT RIM,同时进行. -ican(apple); 2009-10-21 (#113418@43)

○ 大概知道一点了。谢谢。我可能还是玩不了这个的。 -ktv(混在KTV); 2009-10-21 (#113419@43)

○ 老大是与时俱进。 -rwwr(人无完人); 2009-10-21 (#113425@43)

○ 老在，多多指教啊。咱在这边E文的东东都看不懂，就准备从各位老大那里多学一点了。 -ktv(混在KTV); 2009-10-21 (#113434@43)

● 10月5日总结：赚了不少 -superquant(superquant); 2009-10-5 {362} (#109796@43)

○ 厉害。我试过几次，感觉对冲需要技术很高，主要是量的分配不易把握。 -toml(nono); 2009-10-5 (#109801@43)

○ 跟着就行了。发表一个月。 -superquant(superquant); 2009-10-5 (#109804@43)

● 考虑手续费后,结果如何? 平手?赚?亏? -allstar09(morningstar); 2009-10-5 (#109803@43)

○ 都说赚了不少了。手续费忽略不计（0.005 per share）。 -superquant(superquant); 2009-10-5 (#109805@43)

● 你的统计都是按昨收盘价为买入价对比现价统计出来的，请问你真实交易中，你的入点如何？同时下对冲单？还是根据图形寻找合适的点位介入。 -gszy(灌水888); 2009-10-5 (#109813@43)

○ 你回帖也得先看清楚啊。都说明了以当天开盘价入场。很多broker如IB可以用MOO成交的。 -superquant(superquant); 2009-10-5 (#109815@43)

○ 你在哪里说明以当天开盘价入场？我只看到你说同等金额 -gszy(灌水888); 2009-10-5 (#109820@43)

○ 总结里已经说明了：return=close/open-1.这种操作讲究同时入场，所以用MOO或MOC都是比较好的方法。 -superquant(superquant); 2009-10-5 (#109821@43)

○ close/open-1表示以开盘价同时入场？呵呵，对我来说是江湖黑话，多谢指教。你这5组同等资金分配同时介入？如果跟风的只选择其中一组，岂不是有40%的可能会亏？ -gszy(灌水888); 2009-10-5 (#109826@43)

○ 今天暂时亏不等于就亏了。不是day trading. -superquant(superquant); 2009-10-5 (#109829@43)

○ 好，周五收盘看最终统计结果，多谢。 -gszy(灌水888); 2009-10-5 (#109838@43)

● 他的统计好像是以开盘和收盘价为基础的。 “（close/open-1,余同）” -toml(nono); 2009-10-5 (#109822@43)

● 10月6日只有一对：以开盘价买入WRB,做空ORI，等金额。 -superquant(superquant); 2009-10-6 (#109901@43)

○ 截至10月20日，wrb-ori刚开始上升，赚0.8%，还得在等几天。 -superquant(superquant); 2009-10-21 (#113407@43)

○ 多持股一周，果然有收获：截止10月27日，WRB跌3.5%,ORI跌9.3%，净赚5.8％，结单了事。 -superquant(superquant); 2009-10-27 (#114466@43)

● 忙着搞外汇系统，好几个星期没来了。总结以下到10月20日的成绩： -superquant(superquant); 2009-10-21 {614} (#113406@43)

○ 顶. -ccloafer(瓦盆洗手888); 2009-10-21 (#113430@43)
● 你主要赢在Y-MBI上. 这种方法是基本分析的一个很重要方面, 我估计只适合高垄断+寡头竞争的行业. 单纯从操作上看, 很吃亏. 首先交易成本加倍, 其次因为挣的是差价, 资金汇报率更低. 最重要的, 我们没有消息, 这种操作和效率市场是相悖的. -ccloafer(瓦盆洗手888); 2009-10-21 (#113433@43)

○ 不知道怎么做short的，可以参考这里：http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=shortableStocks 关于资金及margin,可以参考： -superquant(superquant); 2009-10-28 (#114622@43)

● 10月21日再来一对： Long BKC Short WYNN -superquant(superquant); 2009-10-21 (#113408@43)

○ 这对持有一周了，刚好到了收获的时候：bkc 跌2%, wynn跌11.5%,净赚9.4%. -superquant(superquant); 2009-10-27 (#114464@43)

● 这种玩法一般是对同一Sector的公司操作long/short，不同Sector的你很难控制风险，对宏观形势要认识正确才行。同一Sector的你又要对行业有比较深的理解才行，随便来一对操作不一定就赚钱。 -sea_wind(海风); 2009-10-21 (#113420@43)

○ 一般是在同一行业里选beta相近，correlation高的2个股票进行操作。这样可以避免市场风险和行业风险。同时还要用数理统计测试方法来测试2个股票间的spread是否稳定回归。 -superquant(superquant); 2009-10-21 (#113422@43)

○ correlation高的2个股票进行操作=high competition? -chu.ge(Chart-The-Course); 2009-10-21 (#113432@43)

● complex and not a definite income. Look at your WRB and ORI. For 14 days, lost momey. No good. Simple is better. -yong(yang); 2009-10-21 (#113439@43)

○ 持有3周，净赚5.8％。就是持有1个月，赚近6％也很了不起了。你还想天天黑马，每天赚10％？ -superquant(superquant); 2009-10-28 (#114611@43)

○ 若真持有一个月，也不止6％了。 -superquant(superquant); 2009-10-28 (#114613@43)

● 10月份快结束了，明天再送最后一对。 -superquant(superquant); 2009-10-27 (#114469@43)

● 10月份最后推荐： 1. Long PENN, Short BOBE 2. Long PENN, Short CCL -superquant(superquant); 2009-10-28 (#114544@43)

○ 好像有意思，下次试一试 -tryitagain(试一试); 2009-10-28 (#114623@43)

○ 今天是最后一次了。这里的都是炒消息为主的，到不同不相谋。 -superquant(superquant); 2009-10-28 (#114637@43)

● 到今天早上，PENN-BOBE已经赚了11.6％，PENN-BOBE也赚了8.4%，结单了。 -superquant(superquant); 2009-11-4 (#116137@43)

○ 学习。 -toml(nono); 2009-11-4 (#116144@43)

● 10月份对冲交易公开操作成绩：累计盈利41.2％！ -superquant(superquant); 2009-10-31 {523} (#115354@43)

○ 抱歉以前的评论，有一定道理，值得关注及深入研究其有效的时期和行业范围，请教你如何选择，。另外，你的盈利率只记LONG资金，不记SHORT的资金，对吗？ -yong(yang); 2009-10-31 (#115403@43)

○ 因为你实际投入的是long的资金，short是不需要资金的。 -superquant(superquant); 2009-11-1 (#115469@43)

○ Could you tell me? Thanks! -marlonsport(九剑); 2009-11-1 (#115470@43)

● I put on a trade last Friday. Long SU.TO and short RIM.TO. So far, works well even though these two stocks are not in the same sector. -ffree(aleverage); 2009-11-2 (#115631@43)
● 最后2对今天也结了，PENN-BOBE收益11.6％，PENN-CCL收益8.4％，累计收益近60％，帐户增长近25％！ -superquant(superquant); 2009-11-4 (#116138@43)

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