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  • 工作学习 / 学科技术 / 对十二种预测模型在近三个星期的实际演练，它们的正确预测率的结果图 -blackburn(星空); 2016-4-14 {78} (#10048420@0)
    • 看不懂。我个人最关心的是，有没有连续的大输单。其次，年化回报是多少。 -meanstack(Mean Stack); 2016-4-14 (#10048422@0)
      • 这些都是下游的东西，只要不到一天的功夫结果就能出来，没时间弄，兴趣还是在更好的预测模型上。 -blackburn(星空); 2016-4-14 (#10048471@0)
        • 好像银行，金融公司做模的要求很高，至少　PHD。 合着肉联是个人都能做？ 比IT还简单？ -alwayschanging(吃饱了撑的); 2016-4-14 (#10048558@0)
          • 这个和打仗类似，正规军有正规军的路子，游击队有游击队的高招，适合自己能够打胜仗就好。 -cygwin98(康拜因); 2016-4-14 (#10048565@0)
          • trader 和做模的是俩回事。Wall Street 上做模的一大堆PHD，但trading 有几个PHD ？尤其是做的好的trader 和 MM，你给挑出几个PHD？ 90 年代的时候，有一个基金，里面有一大堆藤校PHD，加上几个nobel经济得主，看上去很牛，结果他们亏了几百亿。 -goodlord(goodlord); 2016-4-14 (#10048927@0)
            • 这么说的话，做模型还有什么用。大家省省心吧。 -huangjqiu(huangjqiu); 2016-4-14 (#10049252@0)
      • 你说的这种打赢后连续小输的情况，在资金曲线上就是上蹿下跳的曲线，可以用夏普率来衡量。夏普率低，但是收益高的就是赌博性质比较多的策略呢，一般不敢上杠杆的。 -cygwin98(康拜因); 2016-4-14 (#10048513@0)
        • 连续小输应该不错啊，只要不是太连续。 我说的小输基本指在1%左右。只要不是连续10个哈。。。 -meanstack(Mean Stack); 2016-4-14 (#10049166@0)
          • 不知道你自己注意到没有，其实是个仓位控制的问题，每个信号不要全仓位进出，更不要加杠杆全仓进出。保守点的话每个信号给10%，激进点给20%，这样你的止损可以设的宽一些 -cygwin98(康拜因); 2016-4-14 (#10049413@0)
            • 反正我个人不习惯连续大输。我ge人认为，出现这种情况说明系统有严重缺陷，实际操作起来会更危险。 -meanstack(Mean Stack); 2016-4-14 (#10050060@0)
    • 精彩，研究过缠中说禅吗？必有收益。 -gtaiter(iter); 2016-4-14 (#10048433@0)
    • 光看对方向没用，还要看信号的质量，比如平均收益，与大盘的相关性等等 -cygwin98(康拜因); 2016-4-14 (#10048504@0)
      • 相关性正在做，目前有爬虫日夜不停的在工作。：g -blackburn(星空); 2016-4-14 (#10048524@0)
        • 昨天去贵站拜访，很impressive, -cygwin98(康拜因); 2016-4-14 {335} (#10048557@0)
          希望继续努力。
          一点建议：
          1. 能否增加两个filters： 量和价
          这样可以过滤掉流动性低的股票，比如20日均价低于2刀，20日均量低于20万的股票
          2. 可否增加当日跳空高开，或者低开的股票，可以按照gap的比例来过滤

          美股有个类似的网站http://stockfetcher.com, 可以作各种过滤，不过没有当日的分钟图。
          作为普通用户，我愿意为这两个features支付每月5刀
          • 价和量都有，模型都在考虑，你看图就知道了，即时价有爬虫在每五分钟刷新跟踪，后来我上班没精力去管理，就给关闭了。在做动态盈利模型分析，借助预测模型的基础。 -blackburn(星空); 2016-4-14 (#10049998@0)
          • 你说的这些进入“市场趋势“ -> ”股票选择策略分析“ 都有，我最近有时间整理一下menu, 可能不好发现。：-） -blackburn(星空); 2016-4-16 (#10053040@0)
    • 这都不是问题，关键是在实际中确定用哪一个模型持续用12个星期是有效的。 -statstar(tiger); 2016-4-14 (#10050183@0)
      • 你这个设想有局限，模型没有永远对的，不同的市场环境，会有不同的模型更好的反映，所以一个好的系统，应该是针对不同的环境 优选出几个模型，然后时刻侦测市场变化，自动去切换最优模型。· -blackburn(星空); 2016-4-14 (#10050477@0)
        • 那就还需要一个模型来比较正确地侦测到市场变化。我觉得应该这么说，简单讲，你应该有两个对付不同变化的系统，同时使用，在情况不利时，这个系统输小钱或者只输手续费或者干脆无信号不交易，在有利于你时，必须大赚，大于100%. -meanstack(Mean Stack); 2016-4-15 (#10050607@0)
          • 对，无信号索性不做、止损要果断，这都只能是机器做。 -blackburn(星空); 2016-4-15 (#10050613@0)
            • 可惜系统还是人控制的。最难控制的是人心, 贪利,牛市跑早, 熊市进早。 -retirecat(); 2016-4-15 (#10050623@0) +2
              • 你说的不错，所谓人心就是信心。如果一个系统，做到我上面描述的，不论回测或者正测，都达到输时不输，赢时大赢，作为小散来说，就有信心坚持，不会出现买在顶，卖在底的情况。 -meanstack(Mean Stack); 2016-4-15 {164} (#10050656@0)
                就拿赌博做例子，赌21点，如果有个赌场，在你拿到非A, 允许你下注1分钱或者不下注，而拿到A,允许你下注10元，
                ，假设赌场在发牌跟以前一样，不做手脚，这样的赌场，我会天天去
        • 这正是我所说的，方法或算法可以共享（实际中也没多大用），模型没有重复的，因为模型面对市场。预测模型的有效性在于至少要拟合于某一个“经济”周期的经济变化。 -statstar(tiger); 2016-4-15 (#10051159@0)

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