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  • 请教： 5月9日在银行投资平台上以市场价下单买1000股XSP.to,半分钟后于9:39成交就马上发现其成交价格$43.67高于平台上当时显示的最高价:$43.62. -20110101(有1说1); 2022-5-31 {872} (#192776@43)
    收盘后银行平台和其它几个网站上也都显示XSP.to当日的价格范围：最低$42.60，最高$43.62. 我的单子高于当日的最高价成交。 我的理解是：市场价买单成交价可以高于当时的市场价格，但不应超出当日的最高价。我这成交价并未反映在银行及各股票网站的当日及历史数据中。电话和Email银行数回合，皆说是因为下的是市场价单(一直以来大都是下的市场价单)造成. 下面银行的解释符合业内流程否, 可以理解吗? 谢谢指点。

    银行解释：

    I have spoken with our Investor’s Edge team who confirmed the trade was completed on another exchange.

    Our Investor’s Edge platform displays the TSX information for any given stock,
    but a Market Order can be fulfilled on many different exchanges.
    They confirmed this was the reason your price on this specific order was higher than what is reflected on the Investor’s Edge Platform,
    as well as the range you referenced if it was for the TSX.

    • 看样子他家的Order Router算法简单/反应慢， -vicky2005(孩子她爹); 2022-6-1 {376} (#192778@43) +1
      或中了高频交易策略的计。比如当时A/B两市场offer价格都是43.62，他们把你的买单全数送B处，但B的卖单撤了大部分，剩下的 offer是43.67或更高，结果你的1000股一下子把成交价推到43.67，但B家只是电子市场，价格不在交易所公布的价格中。额大的买卖慎用市场价，在极端的情况时（flash crash），市场价可能买贵一倍或卖了个半价。专业的做法是加个slippage 限价43.63 or 43.65，增大成交机会，但不会失控。
      • 明白了。为了尽快成交一直都是下的市场价单，就这次比较离谱，超出我的认知。看来以后要谨慎小心了。谢谢解惑。 -20110101(有1说1); 2022-6-1 (#192780@43)
    • always limit order even some not get filled, you only pay 5$ more next time. -dulululu(dulululu); 2022-6-1 (#192784@43)
      • 有道理. 以前都是day trade, 大多按ask价一次成交. 这次也算长了见识, 以后要改变习惯. 谢谢提醒。 -20110101(有1说1); 2022-6-2 (#192785@43)

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