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工作学习 / 事业工作 / 请问精算师们:Uncertainties 和 Risks 真的能算出来么?谢谢。
-troyd(.);
2020-2-14
(#12682685@0)
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当然了,贷款,信用部门都能算VaR,然后提取风险准备。
-wfhisgood(鼠目寸光);
2020-2-14
(#12682701@0)
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VaR是计算市场风险的,和信用风险关系不大。有各种方法计算信用,操作等等风险。金融公司的风险管理都是很大的部门,除了精算师,还有大量专攻数量分析的专业人士。
-joy_tw(Joy);
2020-2-14
(#12682733@0)
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Credit VAR (CVAR) Credit Value-at-Risk is a quantitative estimate of the credit risk of the portfolio
-zu1uking(煮卤王);
2020-2-15
(#12686444@0)
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在一定的假设的基础上,可以。
-897102(⑧⑨⑦⑩②);
2020-2-14
(#12682715@0)
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risk计算都是有假设的。比如市场风险,假设之一是市场是完全发育成熟的,没有人为因素,持有资产是静态的,等等,但现实中这些假设不可能同时成立。近些年风险计算的方法也在不断改进和完善中,市场和信用风险计算相对成熟,操作风险就在进一步探索中。
-joy_tw(Joy);
2020-2-14
(#12682756@0)
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所以不能离开了各种假设来谈是不是可以计算嘛。
-897102(⑧⑨⑦⑩②);
2020-2-14
(#12682800@0)
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是的。所以风险计算更多的是未雨绸缪,根据市场情况以及风险承受能力,从选择业务类型起,到业务发生和后续管理,做出对公司最有利的选择,同时提取风险准备。
-joy_tw(Joy);
2020-2-14
(#12682864@0)
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病毒肯定算不出来。
-xz730000(笑一笑,十年少);
2020-2-14
(#12682740@0)
+2
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你要进军保险市场了?
-pumba(特斯拉夫);
2020-2-14
(#12684135@0)
+1
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我个人理解,精算师们精算的目的不是算出Uncertainties 和 Risks,而是帮公司算出,取哪个值,公司得利最大,同时又不被customer发现或感受到。
-starrystarrynight(StarryNight);
2020-2-14
(#12684207@0)
+1
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你这说的放在任何行业都正确啊!
-jeffrey815(Smartiecat);
2020-2-15
(#12686007@0)
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普世之本,底线之内就行。
-starrystarrynight(StarryNight);
2020-2-15
(#12686016@0)
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customer也是股东,得利的事情应该让他们知道啊。
-sxffff(lookingforjob);
2020-2-16
(#12689465@0)
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啥意思没看懂,一个单个个体的uncertainty是算不出来的,一群个体的uncertainty的范围是能算出来的,那叫risk。
-xiangcaosh(船头);
2020-2-14
(#12684465@0)
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算这些,不如夜半起床,仰观天象。
-tiaokuan(vanc);
2020-2-15
(#12686245@0)
+1
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半夜看星星一小时多少钱啊?
-897102(⑧⑨⑦⑩②);
2020-2-15
(#12686247@0)
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虽然夜班要付双薪,但肯定还是比精算师便宜。反正结果都差不多,基本靠蒙就对了。
-tiaokuan(vanc);
2020-2-15
(#12686264@0)
+1
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嗯,如果蒙不对,就调调参数。
-troyd(.);
2020-2-15
(#12686353@0)